基于BS模型条件下的期权价格改变策略
BS模型基本假设 研究的背景为风险中性、无套利的欧市市场，因此我们有： C(X, S t, r {t,\tau}, \tau) = e^{ r {t,\tau}, \tau} \int 0^{\infty} \psi(S T, X)f(S T)dS T 其中， \tau = T t 为当前时间和交易
Tag
#概率论
共 1 篇文章
Tag
共 1 篇文章
BS模型基本假设 研究的背景为风险中性、无套利的欧市市场，因此我们有： C(X, S t, r {t,\tau}, \tau) = e^{ r {t,\tau}, \tau} \int 0^{\infty} \psi(S T, X)f(S T)dS T 其中， \tau = T t 为当前时间和交易