基于BS模型条件下的期权价格改变策略
BS模型基本假设 研究的背景为风险中性、无套利的欧市市场，因此我们有： C(X, S t, r {t,\tau}, \tau) = e^{ r {t,\tau}, \tau} \int 0^{\infty} \psi(S T, X)f(S T)dS T 其中， \tau = T t 为当前时间和交易
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#金融数学
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BS模型基本假设 研究的背景为风险中性、无套利的欧市市场，因此我们有： C(X, S t, r {t,\tau}, \tau) = e^{ r {t,\tau}, \tau} \int 0^{\infty} \psi(S T, X)f(S T)dS T 其中， \tau = T t 为当前时间和交易